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保险资管风控管理需求大增 壹资管平台赋能风控智能化
IFTNews 2019年6月3日 16:59:21  阅读量:51011

这是中国资产管理市场最好的时代。

麦肯锡数据显示,2012年至2018年中国资管市场管理资产规模年复合增长率高达25%。截至2018年底,“大资管”市场规模突破120万亿。

随着保险资金运用不断专业化、集中化,保险资产在“大资管”中占据了越来越重要的地位。截至2018年底,保险行业资产总额达18.33万亿,约占资产管理规模总额的14%。与此同时,随着保险资金运用监管的合理放松,保险资管的投资范围扩大,配置结构日趋多元。银行存款和债券投资的占比降低,而股票、基金和另类投资的占比提升,成为保险资产配置的重要组成类别。

未来,保险资管市场发展可期。另一个背景是,金融科技正以前所未有的速度,改变金融业态,对保险资管行业的影响已逐步深入。

为了更好的推动金融科技在保险资管行业的应用,推动保险资管行业进一步发展。5月21日,由金融壹账通主办的“金融科技助力保险资管业务发展研讨会”在上海召开,共同探讨保险资管领域的科技应用及行业趋势。

金融壹账通投资一账通CEO黄绍宇在会上表示,金融资管行业科技化应用的趋势愈发明显,金融壹账通作为平安集团“金融+科技”战略承载者,在保险资管业务发展的不同阶段提供定制化、专业化的一站式服务方案,与合作伙伴共同开拓保险资管业务发展新征程。

壹资管端到端全场景解决方案赋能保险资管

资产管理行业在高速发展的同时,在买卖双方存在四大痛点。一方是资管卖方,痛点集中在产品同质化严重、销售渠道少,而对于买方,其痛点在于投研能力的欠缺和投组风控能力有待提升。

具体到保险资管行业,随着配置品类的不断多样化,各类投资品种的投研能力亟待加强和完善。此外,以风险为导向的偿付能力体系的实施要求保险资管对标国际,预计2020年完成风险分类、风险计量模型搭建及资产负债评估,保险资管的风控能力需求愈发明显。

从整体市场来看,保险资管呈现资金多样化、客户多元化、产品丰富化的形态,这对机构的风险管理能力提出很大挑战,风险识别难度越来越大,尤其是在经济下行周期中风险管理能力将成为机构核心竞争能力之一。因此,保险资管机构从建立健全决策、执行机制,增加人才资源投入等方面不断加强风险管理,且呈逐年扩大增幅趋势。

为了解决上述痛点,金融壹账通在2018年推出了“壹资管平台”,全面助力金融机构高效开展资产管理和自营投资业务。据悉,壹资管平台整合平安集团综合金融业务资源及领先的信息科技能力,为金融机构客户提供“系统+解决方案”的一站式服务。系统覆盖了财富管理、投资研究、产品构建、交易规则、合规风控、组合管理、估值核算、管理报表等全流程功能模块;业务涵盖了投前、投中、投后全周期投资管理服务,在业务发展的不同阶段提供集市场数据、金融模型、系统工具为一体的端到端的资管业务全场景解决方案。

相比于传统科技厂商的系统,壹资管平台具有独特的“四大优势”。

第一、全生命周期的产品管理。传统模式下,产品发行周期长,单个银行理财发行上线时间需要2-3周;产品同质化程度高,90%以上为预期收益型产品,净值型仅占9.96%;运营效率低,很难满足客户灵活化需求。通过端到端产品工厂的变革,可缩短产品发行周期,      最快1天即可完成新产品上线;可实现保险资管、基金、银行等金融机构全品类产品快速发布,并有效提高运营效率。

第二、智能化风控管理。传统模式下,T+1天的风控难以及时跟进市场变化;风控模型和工具简单,缺乏应对资管新规的能力;系统功能单一,难以支持多功能配置需求。壹资管的智能风控服务时效高,通过引入IBOR机制,实现秒级全资产组合快照,快速跟踪市场变化;模型准,引进国际对标的风险因子及定价模型,如PEAK收益率曲线,满足实时深度拟合利率曲线变动,提升风控能力;可配置,风险管理报表可配置化、风险管理功能模块可独立输出。

第三、智能化投研服务。传统模式下,投研数据弱且分散、模型精确度低;部分中小机构的投研人力不足;多数系统的投研服务体验差,难以支持客户的个性化需求。壹资管的智能投研服务数据质量高,整合多维度数据,精细化模型比市场通用策略快100+倍;FOF组合方案支持自由导入数据和定制化产品,协助优化资产配置。

第四、依托四大领先科技。区块链技术可实现底层资产穿透、端到端信用风险管理并嵌入了智能合约模块提升文本撰写效率。量化风控对标国际水准的风控策略、搭建了全资产多因子定价模型、实现了实时动态风险监控。智能投研的模型、算法和机构画像都实现了精准化、智能化。云架构可与第三方系统无缝集成、一次开发、多次使用、灵活配置、个性定制。

通过以上“四大优势”,壹资管平台为金融机构在资产管理和自营投资业务领域带来“两升两降”的价值提升。

“两升”是指提升效率、提升收入。以产品工厂服务为例,壹资管可提供从产品研究,到产品构建、产品审批、产品成立和产品运营的端到端服务,通过“审批流程线上化、法律文本模板化”,大幅缩减产品合同制作与审批流程时间,实现产品流水线高效管理。在交易环节,支持量化分析技术和实时做市交易,提升交易准确性和效率。再以智能投研为例,金融机构通过使用投研系统提供的宏观分析、资产配置建议、标的优选建议、组合构建与优化建议,可不断提升投资水平,获取更优的收益率,进而提升收入。

“两降”是指降低风险、降低成本。以投组风控系统为例,可针对固收、权益等多类资产提供量化定价模型,结合舆情的定性分析精准计量风险,实现量化风控,有效降低信用风险及市场风险。壹资管平台还推出了一组更平滑、更优化的收益率曲线,通过识别债券远期收益率曲线的形态,金融机构可提早决策债券的交易策略,从而降低因未来债券价格下降而带来的潜在损失。

截至目前,壹资管平台已在平安旗下众多专业子公司中开展了应用,管理资产规模超过5万亿。如平安资管,其2018年借助壹资管流程服务、智能服务,实现了当年26.62亿净利润,占保险资管市场净利润的三分之一以上,较2017年增长3%。

金融科技赋能行业智能化转型

作为保险业务和资管业务的重要组成部分,保险资产管理行业正在积极探索应用新科技、提高新效能的途径,逐渐从早期的应用互联网技术、各种分析模型和信息技术系统,逐渐向应用大数据、云计算和人工智能等新技术转变。

一些大中型保险资产管理公司不断加大对新技术应用的资源投入,在平台规划、专业团队、需求分析、系统开发、模型搭建、业务创新等方面取得积极进展。但从国内外比较、业内外比较的情况看,保险资管与科技相融合仍处于初级阶段,仍需要加大资源投入。

平安资管信息科技执行总经理迟哲在会上分享道,平安资管借助于“壹资管”平台已构建了一套智能全流程风险管理系统,支持资本市场风险管理。在事前,通过权限管理系统,进行风险识别与审核、事中则通过组合管理系统作风险控制、执行,事后依靠风险数据分析中台进行风险评估与分析。

迟哲表示,将风险文化、决策流程、管理流程内化到系统中,将成为资产管理风险控制的核心竞争力。而核心竞争力的落地来自于:长期的团队与系统建设投入、端到端的闭环平台体系、数据和模型驱动的分析方法以及高效准确的数据管理与流程规范。

平安养老险投资科技部高级架构师宫本军表示,平安养老资管因投资组合总数多,投资运作接受多方的监管或风控要求,业务曾面临风控规则复杂,个性化要求多、分析时间长等问题。原有的系统已经无法支持包括资金来源、投资品种、交易对手、内外监管等全流程的需求。

这就需要一个操作便利、扩展性好的系统来实现日益严格的风控要求。以壹资管投资前台管理系统(Mercury)为例,在接入平安养老资管之后,以其开放性、扩展性、先进性、操作性优势,向投资经理和风控合规人员提供指令管理、组合管理、合规风控、绩效归因等功能,为平安养老资管,投资决策和操盘提供了丰富、实时的数据支持和灵活、易用的运营力。

更为重要的是,Mercury提供了灵活的帐户设置和风控指标配置功能,有效提高了投资经理和风控经理的工作效率

伴随着资管新规的变化,要求使非标产品逐渐退出,对主动管理能力要求进一步提升。而险资资管由于资金来源较多,产品种类和合规要求较丰富,对系统辅助风控和组合管理要求更高。而目前保险资管与科技相融合仍处于初级阶段,需要加大资源投入和政策保障,从未来趋势看,科技主导未来保险资管竞争格局已成为不争事实,谁能顺势而为,抢占先机,谁就有可能在新一轮市场竞争中胜出。

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